Statistiese Arbitrage in Forex Trading Alle handelaars en makelaars is bewus, of ten minste moet bewus wees dat die saak op die buitelandse valuta behels 'n aansienlike mate van risiko. Hierdie risiko is egter kwantifiseerbare. Handelaars kan formule gebaseer op statistiese arbitrage gebruik om te bepaal hoeveel risiko wat betrokke is by 'n handels - en, kardinale, te identifiseer wanneer om kort te verkoop en toe te lank te koop. Wat is Statistiek Arbitrage? In die konteks van forex, statistiese arbitrage beskryf die oënskynlike teenstrydigheid tussen die huidige pryse en die langtermyn verwagte waarde. As, byvoorbeeld, die waarde van een geldeenheid onverwags styg teen 'n ander, die wet van groot getalle bepaal dat uiteindelik die paring sal terugkeer na die verwagte langtermyn waarde. Hoe langer die tydperk van handel, sal die meer statisties waarskynlik die werklike waarde te pas of te val in lyn met die verwagte waarde. In forex, kan statistiese arbitrage word uitgedruk as 'n eenvoudige vergelyking: lang markwaarde plus kort markwaarde gedeel deur ekwiteit. Meer komplekse wiskundige formule word gebruik om uit te druk of geldeenheid formate is in 'n lang-net of lang kort posisie, terwyl risiko en hefboom verhoudings ook verklaar word deur meer gedetailleerde vergelykings. Die meeste handelaars nie nodig om bekommerd te wees met die wiskunde van statistiese arbitrage; wat hulle nodig het net om te verstaan wat dit beteken, hoe dit toegepas kan word om die werklike wêreld forex en hoe om voordeel te trek uit enige stelsel wat gebaseer is op dit. Miskien is die belangrikste vaardigheid of tegniek te bemeester is die aanneming van gelyke en teenoorgestelde posisies te kort en lang termyn winste te maksimeer. Die toepassing van statistiek Arbitrage Die hoofdoel van die gebruik van 'n statistiese arbitrage stelsel is om voordeel te trek uit die mark wanbalanse. Om dit te bereik, moet handelaars in staat wees om te identifiseer wanneer 'n wanbalans plaasgevind het en wanneer die balans is geneig om te herstel. Hoewel die stelsel behels 'n aansienlike bedrag van risiko, gewoonlik oor die kort termyn, die wet van groot getalle nie uiteindelik die herstel van orde. Met die aanneming van gelyke en teenoorgestelde posisies handelaars hul verbintenis kan verskans met groot sukses. Ten spyte van die komplekse aard van wiskundige formule die werklike wêreld toepassing van statistiese arbitrage in forex is relatief eenvoudig. Handelaars is die eerste vereiste om te identifiseer wanneer 'n geldeenheid paring is onevenwichtig. Dit kan eenvoudig lyk, maar real-time skommelinge is algemeen in 'n skakelpaar, sodat onderskei ware wanbalans van normale markbewegings kan 'n uitdaging wees, veral vir nuwe of onervare handelaars. Na die identifisering van die wanbalans, moet handelaars vinnig beweeg om te koop of te verkoop. Om die potensiaal van statistiese arbitrage besef, moet pare handel benut. Dit verseker dat 'n gelyke en teenoorgestelde posisie in tye van mark wanbalans gehandhaaf kan word. 'N oorwaardeer (ten minste in vergelyking met die verwagte langtermyn waarde) geldeenheid is gewoonlik verkoop kort om voordeel te trek uit die tydelike piek in pryse, terwyl die ondergewaardeerde geldeenheid lang gekoop in afwagting van balans herstel word. Dit is duidelik dat winste kan benut word deur kort verkoop teen 'n opgeblase figuur en koop lank op 'n ondergewaardeerde prys. Mense wat handel Forex dikwels kyk vir 'n komplekse algoritmes en rekenaarprogramme om hul potensiaal te maksimeer om wins te genereer, maar soms is die mees eenvoudige oplossings uitdraai die mees winsgewende te wees. In die geval van statistiese arbitrage, kan handelaars gebruik maak van 'n akkurate, betroubare wiskundige stelsel om munt te slaan uit kort en lang termyn mark skommelinge.
No comments:
Post a Comment